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Indicateurs techniques

ADX

Average Directional Index - Indice Directionnel Moyen.

C'est un indicateur technique développé par J. Welles Wilder qui mesure la force d'une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière.

Il varie de 0 à 100, avec des valeurs plus élevées indiquant une tendance plus forte.

Interprétation des valeurs :

  • ADX < 20 : Tendance faible ou marché en range.
  • 20 ≤ ADX < 40 : Tendance modérée.
  • ADX ≥ 40 : Tendance forte.

Utilisation :

  • Identifier la force de la tendance : Un ADX croissant indique une tendance qui se renforce, tandis qu'un ADX décroissant suggère une tendance qui s'affaiblit.
  • Filtrer les signaux de trading : Les traders peuvent utiliser l'ADX pour confirmer les signaux d'achat ou de vente générés par d'autres indicateurs techniques. Par exemple, un signal d'achat peut être plus fiable si l'ADX est supérieur à 20.

ATR

Average True Range, Moyenne de la Vraie Amplitude.

C'est un indicateur de volatilité développé par J. Welles Wilder qui ne travaille que sur les prix. Il mesure l'amplitude moyenne des mouvements de prix sur une période donnée, sans indiquer la direction du mouvement à la baisse ou à la hausse.

Plus l'ATR est élevé, plus le marché est volatile au contraire si l'ATR est bas le cours peut évoluer dans un range étroit.

L'ATR est une mesure de l'intérêt pour un mouvement à la hausse ou à la baisse. Il mesure donc la force du mouvement.

  • Une hausse de l'ATR signale une augmentation de la volatilité, souvent associée à un breakout.

  • Une baisse de l'ATR indique une phase de consolidation ou de faible volatilité.

Placement de stop-loss : utilisation l'ATR pour ajuster leurs stops dynamiquement.

Par exemple : StopLoss à X*ATR en dessous (ou au-dessus) du prix d'entrée.

Bolls

Bandes de Bollinger.

Les Bandes de Bollinger sont un indicateur technique développé par John Bollinger dans les années 1980.

Elles se composent de trois lignes tracées sur un graphique de prix : une moyenne mobile simple (SMA) au centre, et deux bandes situées à une distance égale (généralement deux écarts-types) au-dessus et en dessous de cette moyenne mobile.

Interprétation des Bandes de Bollinger :

  • Expansion des bandes : Lorsque les bandes s'écartent, cela indique une augmentation de la volatilité du marché. Cela peut signaler le début d'une nouvelle tendance.
  • Contraction des bandes : Lorsque les bandes se rapprochent, cela indique une diminution de la volatilité. Cela peut précéder un mouvement significatif des prix, souvent appelé "squeeze".
  • Toucher les bandes : Lorsque le prix touche ou dépasse la bande supérieure, cela peut indiquer que l'actif est suracheté, tandis que toucher la bande inférieure peut suggérer qu'il est survendu. Cependant, ces signaux doivent être confirmés par d'autres indicateurs avant de prendre des décisions de trading.

BOP

Balance of Power oscillateur technique qui mesure la force relative des acheteurs et des vendeurs sur une période donnée.

Il a été développé par Igor Livshin et est utilisé pour identifier les tendances du marché et les retournements potentiels.

BOP = ( Prix de clôture - Prix d'ouverture ) / ( Prix haut - Prix bas )

  • BOP > 0 : La clôture est plus proche du prix haut de la période, suggérant que les acheteurs sont plus puissants que les vendeurs. domination des acheteurs (pression haussière)

  • BOP < 0 : La clôture est plus proche du prix bas, suggérant que les vendeurs dominent le marché. Domination des vendeurs (pression baissière)

  • BOP proche de 0 : Équilibre équilibre entre acheteurs et vendeurs, entre l’offre et la demande

MACD

Moving Average Convergence Divergence

C'est un indicateur simple qui combine deux moyennes glissantes exponentielles, une courte, une longue et un signal qui est également une moyenne glissante exponentielle entre les deux autres.

Cet indicateur ne "travaille" que sur le prix de clôture :

Algorithme : 

short_window = 12, long_window = 26, signal_window = 9
short_ema = data['Close'].moyenne_mobile_exponentielle( short_window )
long_ema = data['Close'].moyenne_mobile_exponentielle( long_window )
macd = short_ema - long_ema
signal_line = macd.moyenne_mobile_exponentielle( signal_window )

Signification

Lorsque le MACD est au-dessus de sa ligne de signal, cela indique généralement une tendance à la hausse dans le marché. Cette configuration est souvent considérée comme un signal d'achat ou comme une confirmation que la tendance à la hausse pourrait se poursuivre.

Lorsque le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est inférieur à sa ligne de signal, cela indique généralement une tendance à la baisse dans le marché. Cette configuration est souvent considérée comme un signal de vente ou comme une confirmation que la tendance à la baisse pourrait se poursuivre.

Croisements

Haussier (Bullish crossover) : Lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal, cela peut indiquer que le momentum devient haussier, suggérant un signal d'achat.

Baissier (Bearish crossover) : Lorsque le MACD croise en dessous de sa ligne de signal depuis le haut, cela peut indiquer un renforcement de la dynamique baissière.

Divergences

Signaux de retournement potentiel, les divergences entre le MACD et les prix sont des indicateurs puissants de retournements de tendance.

Haussière (Bullish divergence) : Si le prix forme des creux plus bas tandis que le MACD forme des creux plus hauts, cela peut indiquer un retournement haussier imminent, car cela suggère que la force vendeuse diminue.

Baissière (Bearish divergence) : Si le prix forme des sommets plus hauts tandis que le MACD forme des sommets plus bas, cela peut indiquer un retournement baissier imminent, car la force acheteuse s'affaiblit.

Le MACD ne devrait pas être utilisé seul ...

MACD ZL

MACD Zéro Lag essaye de compenser le retard du MACD en corrigeant les EMA.

Corrige les EMA avec des techniques comme les filtrages de type TEMA, DEMA, ou une soustraction dynamique.

Algorithme : 

def zero_lag_ema( series, span ):
  # Calcule une EMA avec correction de retard ( Zéro Lag via DEMA ).
  ema = series.ewm(span=span, adjust=False).mean()
  ema_of_ema = ema.ewm(span=span, adjust=False).mean()
  zlema = 2 * ema - ema_of_ema
  return zlema

MACD classique : plus lent, plus lissé, plus conservateur.

MACD Zéro Lag : plus réactif, signale les retournements plus tôt, mais parfois plus sensible au bruit.

Avantages :

  • Réactivité accrue pour du swing ou intraday, conserve la logique du MACD classique.

OBV

On-Balance Volume - Volume en Balance.

C'est un indicateur technique qui utilise le volume des transactions pour prédire les changements de prix d'un actif financier. Il a été développé par Joe Granville dans les années 1960.

L'OBV est calculé en ajoutant le volume des jours où le prix de clôture est supérieur au prix de clôture précédent et en soustrayant le volume des jours où le prix de clôture est inférieur au prix de clôture précédent.

Algorithme : 

OBV = 0
for i in range(1, len(data)):
    if data['Close'][i] > data['Close'][i-1]:
        OBV += data['Volume'][i]
    elif data['Close'][i] < data['Close'][i-1]:
        OBV -= data['Volume'][i]
    # Si le prix est inchangé, l'OBV reste le même

Interprétation :

  • Une augmentation de l'OBV indique que le volume d'achat est supérieur au volume de vente, ce qui peut suggérer une pression haussière sur le prix.

  • Une diminution de l'OBV indique que le volume de vente est supérieur au volume d'achat, ce qui peut suggérer une pression baissière sur le prix.

  • Les divergences entre l'OBV et le prix peuvent signaler des retournements potentiels du marché.

RSI

Relative Strength Index : mesure la force du mouvement d'un actif.

Evaluer la force ou la faiblesse d'un actif financier en comparant les gains et les pertes récents sur une période spécifique. Il a été développé par l'analyste financier J. Welles Wilder.

Le RSI est généralement calculé sur une période de 14 jours et oscille entre 0 et 100.

  • Les valeurs supérieures à 70 indiquent que l'actif est suracheté, ce qui signifie qu'il pourrait être dû pour une correction à la baisse.
  • Les valeurs inférieures à 30 indiquent souvent que l'actif est survendu, ce qui peut suggérer une opportunité d'achat.

Cependant, il est important de noter que le RSI est un indicateur de momentum et ne doit pas être utilisé seul pour prendre des décisions d'investissement.

Un indicateur de momentum évalue la vitesse ou la force du mouvement des prix dans une direction donnée. Il fournit une information sur la force d'un tendance.

SAR Parabolic

Stop And Reverse parabolic - Parabolic SAR.

C'est un indicateur technique puissant développé par J. Welles Wilder en 1978. Il est utilisé pour détecter les tendances et définir des points de retournement potentiels sur un graphique.

Il se présente sous forme de points placés au-dessus ou en dessous du prix :

  • Si les points sont sous le prix : Tendance haussière.
  • Si les points sont au-dessus du prix : Tendance baissière.

Lorsque le prix croise le SAR, cela peut indiquer un changement de tendance.

  • Suivi de tendance : Tant que les points sont bien positionnés par rapport au prix, la tendance reste intacte.

  • Signaux de retournement : Un croisement entre le prix et le SAR peut indiquer un changement de tendance.

  • Utilisation avec d'autres indicateurs : Il est souvent combiné avec des moyennes mobiles, le MACD ou le RSI pour confirmer les signaux.

Entrée en position : Acheter lorsque le SAR passe sous le prix en tendance haussière, vendre lorsqu'il passe au-dessus en tendance baissière.

Placement du StopLoss : Le SAR peut être utilisé comme un stop dynamique, se rapprochant progressivement du prix.

Sortie de position : Une cassure du SAR par le prix peut indiquer une opportunité de clôturer la position.

SMA

Simple Moving Average - Moyenne Mobile Simple est un indicateur technique qui calcule la moyenne des prix d'un actif sur une période donnée.

La SMA est une moyenne arithmétique des prix de clôture d'un actif sur une période donnée.

Elle est calculée en additionnant les prix de clôture sur cette période et en divisant le total par le nombre de périodes.

Algorithme
data['SMA_20'] = data['Close'].rolling(window=20).mean()

Utilisations courantes :

  • Identifier la tendance : Si le prix est au-dessus de la SMA, cela peut indiquer une tendance haussière, tandis qu'un prix en dessous peut suggérer une tendance baissière.

  • Support et résistance : Les traders utilisent souvent les SMA comme niveaux de support ou de résistance potentiels.

  • Signaux de trading : Les croisements entre différentes SMA (par exemple, une SMA courte croisant au-dessus d'une SMA longue) peuvent générer des signaux d'achat ou de vente.

STOCH

Stochastic Oscillator - Oscillateur stochastique. Ne travaille que sur le prix.

Le Stochastic Oscillator est un indicateur d'élan qui compare le prix de clôture actuel d'un actif à sa fourchette de prix (plus haut et plus bas) sur une période donnée, généralement 14 périodes. Il oscille entre 0 et 100 et est utilisé pour identifier les conditions de surachat et de survente, ainsi que pour anticiper des retournements potentiels de tendance du coup plus évolué que le RSI.

%K : La ligne rapide, représentant le pourcentage de la position actuelle du prix par rapport à la fourchette de prix sur une période donnée (généralement 14 périodes).

%D : La ligne lente, qui est une moyenne mobile (généralement 3 périodes) de %K, servant à lisser le signal pour éviter les faux retournements.

  • Signification :

Surachat : Lorsque le Stochastic est au-dessus de 80, l'actif est considéré comme suracheté. Cela signifie que le prix a fortement augmenté par rapport à sa fourchette récente, et un renversement ou une correction pourrait être imminent.

Survente : Lorsque le Stochastic est en dessous de 20, l'actif est considéré comme survendu. Cela signifie que le prix a fortement baissé par rapport à sa fourchette récente, et un rebond pourrait se produire.

  • Croisement :

Haussier : Lorsque la ligne %K (rapide) croise au-dessus de la ligne %D (lente), cela peut indiquer un signal d'achat, car cela suggère que la dynamique à la hausse est en train de se renforcer.

Baissier : Lorsque %K croise en dessous de %D, cela peut indiquer un signal de vente, suggérant que la dynamique baissière est en train de prendre le dessus.

  • Divergences :

Haussière : Si le prix fait un nouveau plus bas, mais que le Stochastic fait un plus bas plus haut (donc une divergence entre le prix et l'oscillateur), cela peut indiquer une perte de momentum baissier et signaler une opportunité d'achat.

Baissière : Si le prix fait un nouveau plus haut, mais que le Stochastic fait un plus haut plus bas, cela peut signaler un affaiblissement du momentum haussier et une opportunité de vente.

Indicateurs sur le volume On comprends rapidement que le volume des transactions est d'une importance capitale par exemple en début de séance si une énorme quantité de titres est vendue vous vous douté bien que le cours va chuter.

Il faut donc utiliser des indicateurs travaillant sur le volume.

VWAP

Volume Weighted Average Price - Prix moyen pondéré par les volumes.

Le VWAP est un indicateur de trading qui calcule le prix moyen d'un actif en tenant compte à la fois du prix et du volume des transactions sur une période donnée, généralement intrajournalière.

Principalement utilisé pour évaluer si un actif est acheté ou vendu à un prix juste par rapport à son prix moyen pondéré.

# Calcul du VWAP
data['VWAP'] = (data['Close'] * data['Volume']).cumsum() / data['Volume'].cumsum()

Interprétation

Si le prix est au-dessus du VWAP, cela signifie que l'actif est potentiellement surévalué (souvent un signal pour vendre).

Si le prix est en dessous du VWAP, cela peut signifier qu'il est sous-évalué (souvent un signal pour acheter).

Le VWAP est aussi utile pour déterminer des niveaux de support et de résistance intrajournaliers, et il est souvent utilisé dans des stratégies de trading intra-journalier pour évaluer la tendance d'un actif au cours de la journée.

C'est donc un indicateur intraday pour les day traders.

"Et de toutes les façon en bourse, l'analyse des volumes n'est pas importante, la hausse des volumes n'est qu'une conséquence."