Moyennes Mobiles¶
C'est une stratégie des plus simples mais pas simpliste car elle permet d'appréhender ce que sont les stratégies automatiques de trading, des algorithmes qui délivrent des signaux d'achats et de ventes sur les cours de bourse. La stratégie des moyennes mobiles calcule le Spread
Nous allons détailler la stratégie des moyennes mobiles à l'aide de deux SMA (Simple Mobile Average) et d'une EMA (Esponential Moving Average).
La stratégie automatique de trading avec 2 SMA et 1 EMA repose sur la détection des croisements des moyennes pour générer des signaux d’achat ou de vente. Elle est simple à implémenter et efficace pour capter les tendances.
Principes¶
Deux SMA de longueur différentes vont se croiser et sont lentes à réagir aux changements rapides.
La EMA donne plus de poids aux prix récents, elle est donc plus réactive aux retournements de tendance.
Signaux d'achats¶
Lorsque la moyenne mobile SMA courte passe au dessous de SMA longue et que l'exponentielle est au dessus des deux Moyennes Mobiles c'est un signal d'achat (triangle vert) une tendance haussière débute.
Signaux de ventes¶
Inversement, lorsque SMA courte passe en dessous de SMA longue et que l'exponentielle est en dessous des deux Moyennes Mobiles c'est un signal de vente (triangle rouge) une tendance baissière débute.
Avantages¶
- C'est une stratégie Facile à comprendre et à implémenter
- Elle fonctionne bien en tendance marquée
- Paramétrable selon l’actif et l’horizon de temps
Limites¶
- Moins efficace en marché sans tendance (en range)
- Sensible aux faux signaux en période de forte volatilité
Interface¶
Une fois implémentée et tracer dans le plateforme nous obtenons le graphique suivant :
Nous sommes avec l'action Air Liquide à l'échelle de temps 1 jour sur une période de 6 mois. On à le cours de l'action sous forme de bougies (candle). Les moyennes mobiles sont tracées et les surfaces entre, sont matérialisées par des couleurs verte et rouge.
Configuration¶
Des Sliders vous permettent de configurer les moyennes mobiles :
- SMA 1 = 10
- SMA 2 = 15
- EMA = 15
Grâce à l'algorithme en Python, la détection des croisements est marquée par les signaux d'achat triangles verts et les signaux de ventes triangles rouges.
Et là où vous pouvez aller plus loin avec TradingInPython, c'est que l'algorithme calcul les spreads, c'est à dire toutes les différences entre les signaux d'achat et les signaux de vente puis en fait le cumul :
On obtient ainsi pour l'action Air Liquide un Spread affiché dans le Titre de : 5,180.
Cela signifie que si vous aviez suivi tous ces signaux d'achat et de ventre vous auriez gagné : 5,18.
Dans le Graph de la stratégie des moyennes mobiles, vous allez pouvoir ajuster SMA 1, SMA 2, et EMA pour optimiser ce spread.
Par exemple avec les réglages suivants :
- SMA 1 = 10
- SMA 2 = 18
- EMA = 18
Vous obtenez un Spread de : 9,50
Vous avez à votre disposition un outil d'optimisation de votre stratégie automatique par les moyennes mobiles qui vous permet de choisir les meilleures valeurs pour les moyennes mobiles SMA1 et 2 et EMA afin d'obtenir le meilleur Spread (le meilleur gain).
Stratégie en action¶
Voici la Stratégie des moyennes mobiles en action pour optimiser votre Spread :
Algorithme¶
Open Software, d'écouvrez l'implémentation de la stratégie des moyennes mobiles au sein de la plateforme :
Vidéo Youtube¶
Vous avez raté quelque chose, vous pouvez visionner la vidéo de la chaîne YouTube :
N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des évolutions de la plateforme.Autre vidéo sur les moyennes mobiles avec les graphes dynamiques :
Vous avez raté quelque chose, vous pouvez visionner la vidéo de la chaîne YouTube :
Conclusion¶
Cette stratégie est primodiale pour caractériser une action (stock) afin de déterminer s'il est intéressant de la trader.
Elle vous donne une indication sur combien vous pourriez gagner, si vous effectuez tous les trades indiqués par la stratégie sur cette action.
N'hésitez plus venez faire vos analyses techniques avec la plateforme TradingInPython.